Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Introduk­tion til sæson­korrektion

Hvad er sæson­korrektion?

Økonomiske tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte påvirket af fænomener, der optræder på samme tid hvert år. Man siger tidsserien er påvirket at sæsoneffekter. Et eksempel er husholdningernes større indkøb op til jul med resultatet - sæsoneffekten - at detailhandelen stiger fra oktober til november og fra november til december, mens den falder fra december til januar. Ved sæsonkorrektion forsøger man at fjerne sæsoneffekterne fra tidsserien.

Endvidere er tidsserier påvirket af kalenderens konkrete ugedagssammensætning. Fx vil produktionen som regel være højere i en måned med mange arbejdsdage end i en måned med mange lørdage, søndage og helligdage. Denne effekt betegnes kalendereffekt. Den er aktuel i serier, hvor det (i en månedsserie) betyder noget hvilke dage der er fire af og hvilke der er fem af i løbet af måneden. Påskens placering i enten marts eller april (eller i første eller andet kvartal) er et andet eksempel på en kalendereffekt. For at kunne sammenligne på hinanden følgende måneder kan man standardisere tidsserien for disse kalendereffekter. Denne såkaldte kalenderkorrektion er en del af forhåndskorrektionen, der forbereder tidsserien til selve sæsonkorrektionen.

Den samlede sæsonkorrektionsproces består altså af

  • forhåndskorrektionen (inkl. eventuel kalenderkorrektion)
  • sæsonkorrektionen

og resulterer i den sæsonkorrigerede serie, hvor tilstødende måneder/ kvartaler er nemmere at sammenligne, da kalender- og sæsoneffekterne er fjernet.

Sæsonkorrektion laves i Danmarks Statistik primært ved metoden X-12-ARIMA, hvorfor beskrivelsen baseres på denne.

Læs hele dokumentet: Introduktion til sæsonkorrektion

Ansvarlig for siden

Georg Paludan-Müller